Prix Louis Bachelier Natixis – London Mathematical Society - Gestion d’actifs et de fortune - banque de financement et d’investissement

Le Prix Louis Bachelier Natixis – London Mathematical Society est attribué tous les deux ans, en association avec la Société de mathématiques appliquées et industrielles (SMAI), à un chercheur de moins de 45 ans, reconnu dans les milieux académique et professionnel. D’un montant de 20 000 euros, il récompense l’ensemble de ses contributions en modélisation financière, en mathématiques appliquées à l’assurance et à la gestion des risques, en méthodes de calcul scientifique appliquées à la finance et à l’assurance.

Lauréat 2020

Cette année, le lauréat du prix Louis Bachelier 2020 est Mathieu Rosenbaum, professeur de mathématiques financières à l’École Polytechnique (France). Le prix lui a été décerné en reconnaissance de ses contributions en finance statistique et en modélisation stochastique pour la finance. Ses recherches couvrent un large éventail de sujets allant des probabilités aux statistiques, avec un accent particulier sur les questions financières réelles. Ses travaux portent notamment sur la microstructure des marchés, le trading haute fréquence et algorithmique, la modélisation de la volatilité, la gestion des risques des produits dérivés et la réglementation financière quantitative. Mathieu bénéficie d’une grande visibilité internationale et ses réalisations scientifiques sont unanimement reconnues par les communautés universitaires et financières.

Je suis très honoré de recevoir ce prix décerné par la LMF, la SMAI et la fondation Natixis, et de succéder à des chercheurs très prestigieux que j’admire. Je suis particulièrement heureux de voir que notre recherche, à l’interface entre statistique, problématiques très concrètes de finance et modélisation probabiliste a pu susciter l’intérêt du jury

Mathieu Rosenbaum

Mathieu Rosenbaum, lauréat du Prix Louis Bachelier 2020

Mathieu Rosenbaum, lauréat du Prix Louis Bachelier 2020, et Michel Crouhy, président du comité scientifique de la Fondation Natixis pour la recherche et l'innovation

Historique des lauréats

2018	Pauline Barrieu Professeur de statistiques à la LSE (London School of Economics and Political Science), est responsable du département de statistiques et co-directeur du « Centre for the Analysis of Time Series » (CATS). En tant que statisticienne et actuaire, elle a traité de nombreux problèmes qui retiennent l'attention du monde d'aujourd'hui : la science du climat, l'assurance contre les dégâts des eaux, les risques catastrophiques, le risque de longévité, et beaucoup d'aspects des risques financiers. Ses travaux mettent l'accent sur la manière dont on traite le risque de modèle, l'incertitude – et le partage des risques dans un environnement incertain.
2016	Damir Filipović Professeur à l'Ecole Polytechnique Federale de Lausanne (EPFL), est titulaire de la chaire SwissQuote de finance quantitative. Ses premières recherches portent sur les processus stochastiques et leurs applications en finance. Plus récemment, il a travaillé sur le risque systémique et la réglementation afférente, l'organisation des chambres de compensation pour dérivés OTC et la dynamique des taux interbancaires. « La reconnaissance internationale de Damir Filipovic est bien établie tant dans le monde universitaire que dans le secteur financier. Son travail est un excellent exemple de la façon dont la finance quantitative peut contribuer à la gestion des risques des institutions financières et à la conception d'un cadre règlementaire efficient pour le secteur bancaire et de l'assurance. Damir porte un regard neuf et original sur les problématiques complexes auxquels sont confrontés à la fois le monde académique et celui de l'industrie financiere », souligne Michel Crouhy – Président de la Fondation Natixis. Voir le communiqué de presse
2014	Josef Teichmann Professeur de mathétiques financières à l'École Polytechnique Fédérale de Zurich (ETH Zurich), qu'il a rejoint en 2009, après neuf années passées à l'Université de Technologie de Vienne. Ses travaux en mathématiques financières portent sur les problèmes de structure par terme des risques financiers rencontrés sur les marchés de taux, de matières premières et les marchés de produits dérivés. « La contribution des mathématiques financières est de deux natures. Elles contribuent d'abord au développement, à l'analyse et à la mise en oeuvre de nouvelles approches quantitatives qui offrent une description plus rigoureuse et une meilleure compréhension des risques du système économique et financier dans lequel les institutions financières opèrent. Ensuite, elles contribuent à former les étudiants à l'utilisation pratique de ces modèles, de façon responsable. Je suis honoré de cette distinction et reconnaissant à l'Académie des Sciences, la Fondation Natixis et la SMAI de mettre en valeur par ce prix ce domaine de recherche » déclare Josef Teichmann. voir le communiqué de presse
2012	Nizar Touzi Professeur à l'École Polytechnique où il est vice-président du département de mathématiques appliquées, coresponsable de la chaire Dérivés du Futur et vice-président de la chaire Finance et Développement Durable. Ses travaux concernent la gestion optimale des risques en présence d'imperfections de marché et d'incertitude de modèle ainsi que les méthodes de mathématiques financières associées à ces questions : contrôle stochastique* appliqué et probabilités numériques (discrétisation des équations différentielles stochastiques rétrogrades liées à la couverture d'options ou à la gestion optimale de portefeuilles, méthodes de réduction de variance pour les méthodes de Monte-Carlo en finance). « La crise financière récente témoigne de l'enjeu que présente l'évaluation des risques, tant pour les banques que les régulateurs. Cet enjeu pose de formidables défis à la recherche et interpelle de nombreuses branches des sciences mathématiques. Le prix très prestigieux qui valorise un domaine de recherche en perpétuelle évolution décerné par l'Académie des Sciences, la fondation Natixis et la SMAI, m'honore », déclare Nizar Touzi. voir le communiqué de presse * Étude des systèmes dynamiques perturbés par des événements aléatoires
2010	Rama Cont Directeur de recherche au CNRS, professeur au Laboratoire de Probabilités et Modèles Aléatoires de l’Université Paris 6 Pierre et Marie Curie, professeur à l’Université Columbia à New York. Ses contributions couvrent l’étude du comportement des agents en interaction et de leur impact sur les décisions financières, en passant par les propriétés statistiques des prix des actifs financiers, jusqu’aux problèmes de calibration des modèles de valorisation des produits complexes, en particulier des produits structurés de crédit. Rama Cont a effectué des travaux en théorie des probabilités sur les processus à sauts appliqués aux produits dérivés. « La modélisation -mathématique et économique- des risques financiers est un enjeu important qui pose de formidables défis à la recherche et interpelle de nombreuses branches des sciences mathématiques. Je suis honoré de cette distinction et reconnaissant à l’Académie des sciences, la fondation d’entreprise Natixis et la SMAI de mettre en valeur par ce prix ce domaine de recherche en pleine évolution. » déclare Rama Cont. En concertation avec l’Académie des Sciences, la deuxième édition du Grand Prix, prévue en 2009, fut reportée d’une année en raison du contexte de crise.
2007	Huyen Pham Professeur à l’Université Paris 7 dans le Laboratoire de probabilités et modèles aléatoires, membre de l’Institut universitaire de France. Ses principales contributions portent sur l’utilisation et le développement de méthodes de contrôle stochastique afin de déterminer des stratégies optimales d’investissement et de couverture de risques dans les domaines financiers et de l’assurance.